B3 Boletim Diário - Derivativos - Posições em Aberto

Extraia os dados de Posições em Aberto de derivativos de bolsa publicados no Boletim Diário da B3. Obtenha dados estruturados sobre opções, open interest, distribuição de posições entre tomadores e doadores, e muito mais.

O que este Ator faz?

Este Ator acessa o Boletim Diário da B3 diretamente, no caminho Derivativos > Derivativos de Bolsa > Posições em Aberto, e extrai todas as linhas da tabela publicada pela B3 para cada data solicitada.

• Extrai posições em aberto de derivativos de bolsa para qualquer data de referência (últimos 20 dias)
• Obtém dados granulares por instrumento
• Retorna a distribuição de posições entre tomadores e doadores, posições bloqueadas, e contratos travados
• Exporte os dados em JSON, CSV, Excel, HTML ou XML via console do Apify ou SDKs (Python, Node.js)

A data de referência padrão é o último dia útil, então basta iniciar o Ator sem configurar nada para obter os dados mais recentes disponíveis.

Quais dados posso extrair?

Cada linha do dataset representa um instrumento financeiro com todas as métricas de posição publicadas pela B3:

Campo	Descrição
Instrumento Financeiro	Código que identifica um instrumento negociado ou registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento.
Código ISIN	International Securities Identification Number – padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação.
Ativo	Mercadoria associada ao instrumento. Exemplos: DOL, BGI, OZ1, WDL, CNI, ICF, CCM.
Código de Expiração	Código de expiração do contrato.
Segmento	Nome do segmento de negociação.
Contratos em Aberto	Quantidade de contratos em aberto.
Variação de Contratos em Aberto	Variação da quantidade de contratos abertos de um dia para o outro.
Identificador da Distribuição	Código de distribuição do papel. Este código identifica a versão do ativo.
Quantidade Coberta	Informa a quantidade coberta.
Total de Posições Bloqueadas	Total de posições travadas.
Quantidade Descoberta	Informa a quantidade descoberta.
Total de Posições	Total de posições.
Quantidade de Tomadores	Quantidade de clientes tomadores.
Quantidade de Doadores	Quantidade de clientes doadores.
Quantidade Atual	Quantidade de ações vinculadas a contratos em aberto.
Contratos Travados	Quantidade de contratos com travamento de posição no mercado à vista.
Contratos Baixados por Transferência	Quantidade de contratos retirados via transferência entre participantes.
Preço a Termo	Preço médio das posições em aberto.

Por que usar este Ator?

A tabela de posições em aberto é um dos dados mais importantes para quem opera ou monitora o mercado de derivativos da B3. Este Ator automatiza a extração e estruturação desses dados para:

• Monitoramento de open interest - Acompanhe o volume de contratos em aberto e suas variações dia a dia, um indicador-chave de liquidez e interesse do mercado
• Análise de distribuição de posições - Identifique a concentração de posições entre tomadores e doadores, essencial para entender o perfil de participantes do mercado
• Research quantitativo - Alimente modelos quantitativos com séries temporais de posições, hedge e travamento de contratos
• Due diligence para fundos de investimento - Verifique exposições e concentrações de posições em derivativos para análise de risco
• Relatórios regulatórios - Gere relatórios automatizados com dados oficiais da B3 para compliance e governança
• Scheduling automático - Configure o Ator para rodar diariamente no Apify e manter uma base de dados histórica atualizada

Como usar

O Actor aceita os seguintes parâmetros de entrada:

• Data de Referência (referenceDate): Data que identifica as informações do arquivo. No site Boletim Diário da B3, equivale ao campo 'Data Inicial'. O formato deve ser AAAA-MM-DD (ex: 2024-01-15). Se não informada, o Actor utiliza automaticamente o último dia útil. A data deve ser um dia útil válido, não pode ser futura e não pode ser mais antiga que 20 dias.
• Filtro por Ativo (filterUnderlyingAsset): (Opcional) Permite filtrar os resultados por um ou mais ativos subjacentes. Aceita uma lista de tickers (ex: ["BBDC4", "PETR4"]). Se não informado ou vazio, o Actor retorna os dados de todos os ativos disponíveis na data de referência.

Exemplo de uso do filtro

Se você deseja extrair apenas os dados de posições abertas de ativos específicos, utilize o campo filterUnderlyingAsset. O campo suporta múltiplos valores, retornando os dados de qualquer ativo que corresponda a pelo menos um dos tickers informados (lógica OR).

Exemplo de configuração de entrada (JSON):

{
    "referenceDate": "2024-01-15",
    "filterUnderlyingAsset": ["BBDC", "PETR", "VALE"]
}

Neste exemplo, o Actor buscará posições abertas apenas para os ativos Banco do Brasil (BBDC), Petrobras (PETR) e Vale (VALE) referentes ao dia 15 de janeiro de 2024.

Dica: O uso do filtro reduz o volume de dados processados e exportados, podendo acelerar a execução e diminuir o consumo de Compute Units, caso você não necessite dos dados de todos os ativos.

Observações sobre a data de referência

• Se deixar em branco ou null, o Ator usará automaticamente o último dia útil antes da data atual
• A data não pode estar no futuro
• A data não pode ser anterior a 20 dias atrás
• Datas que não são dias úteis (sábados, domingos, feriados) não possuem dados disponíveis

Saída (Output)

Os resultados são salvos no dataset do Ator, acessível na aba Storage. Cada registro do dataset representa uma linha da tabela oficial da B3 com todos os campos de posição.

Exemplo de saída (JSON)

{
  "instrumentoFinanceiro": "BGIM26",
  "codigoIsin": "BRBMEFBGI7N0",
  "ativo": "BGI",
  "codigoDeExpiracao": "M26",
  "segmento": "AGRIBUSINESS",
  "contratosEmAberto": 125430,
  "variacaoDeContratosEmAberto": -2340,
  "identificadorDaDistribuicao": "tomador",
  "quantidadeCoberta": 1200,
  "totalDePosicoesBloqueadas": 450,
  "quantidadeDescoberta": 3200,
  "totalDePosicoes": 8500,
  "quantidadeDeTomadores": 15,
  "quantidadeDeDoadores": 0,
  "quantidadeAtual": 8500,
  "contratosTravados": 300,
  "contratosBaixadosPorTransferencia": 0,
  "precoATermo": 142500.50
}

Você pode baixar o dataset em vários formatos: JSON, JSONL, CSV, Excel, HTML ou XML.

Dicas e opções avançadas

• Execução diária automatizada: Configure um Schedule no Apify para rodar o Ator todos os dias úteis automaticamente. Assim você acumula uma série temporal completa de posições em aberto sem precisar executar manualmente
• Combine com outros Ators do projeto para extrair dados complementares do Boletim Diário da B3, como relatórios de derivativos de moeda ou de produtos agropecuários
• Filtros no dataset: Use os filtros da aba Output no Apify Console para filtrar por instrumento, segmento ou data
• Exportação em CSV/Excel: Ideal para análises no Excel, Power BI, ou ferramentas de BI

Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que algumas datas não retornam dados?

O Boletim Diário da B3 publica dados apenas para dias úteis. Se a data de referência for um sábado, domingo ou feriado nacional, não há dados disponíveis e o Ator falhará com uma mensagem de erro. Tente usar a data do dia útil mais próximo.

O Ator funciona para dados antigos?

Sim, mas a data de referência deve estar dentro dos últimos 20 dias. Esta é uma limitação da API da B3, que não disponibiliza dados mais antigos através desta interface. Para séries históricas completas, é necessário acumular execuções diárias ao longo do tempo usando scheduling.

É legal extrair estes dados?

Sim. Os dados do Boletim Diário da B3 são informações públicas publicadas pela própria bolsa de valores. A B3 incentiva o acesso automatizado a esses dados para transparência do mercado. Não há restrições de uso para estes dados públicos.