B3 Boletim Diário - Renda Variável - Resumo de Ações - Negócios Consolidados do Pregão

Extraia os dados de Negócios Consolidados do Pregão de bolsa publicados no Boletim Diário da B3. Obtenha dados estruturados sobre preços, volumes, ofertas e ajustes de opções e futuros negociados.

O que este Ator faz?

Este Ator acessa o Boletim Diário da B3 diretamente, no caminho Renda Variável > Resumo de Ações > Negócios Consolidados do Pregão, e extrai todas as linhas da tabela publicada pela B3 para cada data solicitada.

• Extrai negócios consolidados de bolsa para qualquer data de referência (últimos 20 dias)
• Obtém dados granulares por instrumento: preços, volumes, oscilações, ajustes e ofertas
• Retorna resumo completo das operações: quantidade de negócios, contratos negociados e volume financeiro
• Exporte os dados em JSON, CSV, Excel, HTML ou XML via console do Apify ou SDKs (Python, Node.js)

A data de referência padrão é o último dia útil, então basta iniciar o Ator sem configurar nada para obter os dados mais recentes disponíveis.

Quais dados posso extrair?

Cada linha do dataset representa um instrumento financeiro com todas as métricas de negociação publicadas pela B3:

Campo	Descrição
Instrumento Financeiro	Código que identifica um instrumento negociado ou registrado em bolsa de valores.
Código ISIN	International Securities Identification Number – padronização internacional na codificação de títulos financeiros.
Segmento	Nome do segmento de negociação.
Preço de Abertura	Preço da primeira negociação do dia.
Preço Mínimo	Menor preço negociado durante o dia.
Preço Máximo	Maior preço negociado durante o dia.
Preço Médio	Preço médio ponderado das negociações do dia.
Preço de Fechamento	Preço da última negociação do dia.
Oscilação	Variação percentual do preço de fechamento em relação ao dia anterior.
Ajuste	Ajuste financeiro do contrato.
Ajuste de Referência	Valor de referência para cálculo do ajuste.
Ajuste do Dia Anterior	Ajuste financeiro do dia anterior.
Preço de Referência	Preço de referência calculado pela B3.
Variação	Variação percentual do preço de referência em relação ao dia anterior.
Valor do Ajuste por Contrato	Valor em reais do ajuste financeiro por contrato.
Última Oferta de Compra	Melhor preço de compra ofertado no pregão.
Última Oferta de Venda	Melhor preço de venda ofertado no pregão.
Quantidade de Negócios	Número total de operações realizadas.
Quantidade de Contratos	Quantidade total de contratos negociados.
Volume Financeiro	Valor total em reais das negociações do dia.

Por que usar este Ator?

A tabela de negócios consolidados do pregão é essencial para quem opera ou monitora o mercado de derivativos da B3. Este Ator automatiza a extração e estruturação desses dados para:

• Análise de liquidez - Acompanhe o volume financeiro e quantidade de contratos negociados para avaliar a liquidez de cada instrumento
• Monitoramento de preços - Obtenha preços de abertura, fechamento, mínimo, máximo e médio para análise técnica e de mercado
• Research quantitativo - Alimente modelos com séries temporais de preços, oscilações e volumes de negociação
• Due diligence para fundos - Verifique a atividade de negociação de instrumentos específicos para análise de risco e compliance
• Ajustes financeiros - Acompanhe ajustes e preços de referência essenciais para cálculo de mark-to-market de portfolios
• Scheduling automático - Configure o Ator para rodar diariamente no Apify e manter uma base de dados histórica atualizada

Como usar

O Actor aceita os seguintes parâmetros de entrada:

• Data de Referência (referenceDate): Data que identifica as informações do arquivo. No site Boletim Diário da B3, equivale ao campo 'Data Inicial'. O formato deve ser AAAA-MM-DD (ex: 2024-01-15). Se não informada, o Actor utiliza automaticamente o último dia útil. A data deve ser um dia útil válido, não pode ser futura e não pode ser mais antiga que 20 dias.
• Filtro por Instrumento (filterInstrument): (Opcional) Permite filtrar os resultados por um ou mais instrumentos financeiros. Aceita uma lista de códigos de instrumento (ex: ["SLCEA18", "BGIM26"]). Se não informado ou vazio, o Actor retorna os dados de todos os instrumentos disponíveis na data de referência.

Exemplo de uso do filtro

Se você deseja extrair apenas os dados de negócios de instrumentos específicos, utilize o campo filterInstrument. O campo suporta múltiplos valores, retornando os dados de qualquer instrumento que corresponda a pelo menos um dos códigos informados (lógica OR).

Exemplo de configuração de entrada (JSON):

{
    "referenceDate": "2024-01-15",
    "filterInstrument": ["SLCEA18", "BGIM26", "IBOVJ209"]
}

Neste exemplo, o Actor buscará negócios consolidados apenas para os instrumentos SLCEA18, BGIM26 e IBOVJ209 referentes ao dia 15 de janeiro de 2024.

Dica: O uso do filtro reduz o volume de dados processados e exportados, podendo acelerar a execução e diminuir o consumo de Compute Units, caso você não necessite dos dados de todos os instrumentos.

Observações sobre a data de referência

• Se deixar em branco ou null, o Ator usará automaticamente o último dia útil antes da data atual
• A data não pode estar no futuro
• A data não pode ser anterior a 20 dias atrás
• Datas que não são dias úteis (sábados, domingos, feriados) não possuem dados disponíveis

Saída (Output)

Os resultados são salvos no dataset do Ator, acessível na aba Storage. Cada registro do dataset representa uma linha da tabela oficial da B3 com todos os campos de negociação.

Exemplo de saída (JSON)

{
  "instrumentoFinanceiro": "SLCEB18",
  "codigoIsin": "BRSLCE3B04D5",
  "segmento": "EQUITY CALL",
  "precoDeAbertura": 0.8,
  "precoMinimo": 0.75,
  "precoMaximo": 0.8,
  "precoMedio": 0.75,
  "precoDeFechamento": 0.75,
  "oscilacao": 11.94,
  "ajuste": null,
  "ajusteDeReferencia": null,
  "ajusteDoDiaAnterior": null,
  "precoDeReferencia": 0.66,
  "variacao": null,
  "valorDoAjustePorContrato": null,
  "ultimaOfertaDeCompra": 0.7,
  "ultimaOfertaDeVenda": null,
  "quantidadeDeNegocios": 3,
  "quantidadeDeContratos": 1000,
  "volumeFinanceiro": 755.0
}

Você pode baixar o dataset em vários formatos: JSON, JSONL, CSV, Excel, HTML ou XML.

Dicas e opções avançadas

• Execução diária automatizada: Configure um Schedule no Apify para rodar o Ator todos os dias úteis automaticamente. Assim você acumula uma série temporal completa de negócios consolidados sem precisar executar manualmente
• Combine com outros Ators do projeto para extrair dados complementares do Boletim Diário da B3, como posições em aberto ou relatórios de derivativos de moeda
• Filtros no dataset: Use os filtros da aba Output no Apify Console para filtrar por instrumento, segmento ou data
• Exportação em CSV/Excel: Ideal para análises no Excel, Power BI, ou ferramentas de BI

Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que algumas datas não retornam dados?

O Boletim Diário da B3 publica dados apenas para dias úteis. Se a data de referência for um sábado, domingo ou feriado nacional, não há dados disponíveis e o Ator falhará com uma mensagem de erro. Tente usar a data do dia útil mais próximo.

Por que algumas colunas têm valor nulo?

Para instrumentos que não foram negociados no pregão do dia, os campos de preço, volume e ofertas ficam nulos (null). O instrumento aparece na tabela porque existe na B3, mas não houve atividade de negociação naquela data. Instrumentos sem negociação são incluídos no dataset com campos de referência preenchidos (preço de referência, ajuste de referência, etc.).

O Ator funciona para dados antigos?

Sim, mas a data de referência deve estar dentro dos últimos 20 dias. Esta é uma limitação da API da B3, que não disponibiliza dados mais antigos através desta interface. Para séries históricas completas, é necessário acumular execuções diárias ao longo do tempo usando scheduling.

É legal extrair estes dados?

Sim. Os dados do Boletim Diário da B3 são informações públicas publicadas pela própria bolsa de valores. A B3 incentiva o acesso automatizado a esses dados para transparência do mercado. Não há restrições de uso para estes dados públicos.